Свечные паттерны в трейдинге и их значение

Японская система построения графиков возникла несколько столетий назад, получила распространение среди трейдеров в течение двадцатого века. Преимущество технического анализа на основе свечей: наглядность — перед глазами исчерпывающая информация о ценах открытия и закрытия, максимумах, минимумах, соотношении сил между покупателями и продавцами за расчетный период. Свечные паттерны в трейдинге являются эффективными сигналами, на основе которых можно получить точные сведения о текущем интересе к активу на рынке, оценить вероятность локального разворота тренда. 

Ключевые паттерны

Сигналы на основе японских свечей формируются из сочетаний различных конфигураций в последовательностях периодов. Ключевое значение имеют следующие признаки фигур:

 

  • Длинное тело, черное или белое — характеризует превосходство одной стороны над другой (покупателей, либо продавцов). 
  • Малое тело — говорит о примерно равном соотношении сил с возможным незначительным преимуществом быков или медведей. 
  • Длинная верхняя или нижняя тень — означает неудачную попытку закрепиться выше/ниже локального максимума/минимума. 

 

Чем меньше тело свечи на фоне теней, тем больше на рынке неопределенности, выше вероятность локальных изменений. К классическим свечным паттернам в трейдинге относятся:

 

  • Молот (бычий)/повешенный (медвежий): малое тело с одной длинной тенью. В зависимости от направления тени по тренду/против, можно говорить о неудачной попытке продолжения/начале разворота. Паттерн сигнализирует о возможном локальном завершении тенденции. Короткое тело с длинной верхней тенью по тренду — это падающая звезда, медвежий сигнал.

 

  • Три белых солдата/три черные вороны: группа свечей в направлении против тренда. Каждое последующее закрытие происходит по цене выше/ниже предыдущей. Сигнал говорит об устойчивой тенденции на разворот основного движения, либо предшествует переходу в коридор.

 

  • Утренняя звезда: конфигурация из трех свечей — за полноценной (направленной в любую сторону) следует малая нейтральная, далее идет противоположная преобладающему тренду свеча. Сигнал указывает на возможное завершение нисходящей тенденции. 

 

  • Завеса из темных облаков: открывшись выше уровня закрытия предыдущей, свеча закрывается ниже ее середины. Паттерн является медвежьим сигналом разворота.

 

  • Харами: за крупной свечой по тренду следует доджи или свеча с малым телом, что означает временную паузу на рынке, неопределенность.

 

  • Просвет в облаках: последовательность из минимум двух восходящих свечей, первая из которых открывается ниже минимума предыдущей медвежьей свечи. Сильный паттерн разворота.

 

  • Модели поглощения (бычья/медвежья): противоположная основной тенденции свеча (длинная) перекрывает своим телом несколько предыдущих, следовавших по тренду. Появление данного сигнала связано с крупной покупкой/продажей против рынка, что свидетельствует об активизации крупных инвесторов — закупках, либо продажах по привлекательной цене, достижении рынком перепроданности или перекупленности соответственно. 
  • Три поднимающихся/падающих: группа из трех свечей с малыми телами во время снижения рыночной активности. Паттерн может предшествовать возобновлению тренда, если подтверждается крупной свечей в его направлении.

 

  • Брошенный младенец: выглядит как доджи, либо очень маленькая свеча, сформированная с разрывом после сильной по тренду. При наличии подтверждения группой малых свечой, либо противоположной крупной, предупреждает о локальном завершении тенденции.

Доджи — свеча с очень маленьким телом при любом размере тени. Присутствие модели данного типа усиливает паттерн. Идеальные конфигурации встречаются редко, следует анализировать сигналы с учетом их близости к стандарту. 

 

В японском теханализе особое внимание уделяется числу три. Причина в необходимости подтверждения сигнала последующими ценовыми изменениями — трех периодов для этого вполне достаточно. Одиночная свеча не может восприниматься как надежный сигнал. 

Общие правила анализа графиков японских свечей

Свечные паттерны в трейдинге необходимо учитывать в контексте общей картины. Ключевое значение имеют объемы торгов, на основе анализа которых можно делать выводы о силе и значении сформированного на графике сигнала. Возможные сочетания объема и свечей:

 

  • Возрастающий/стабильный в направлении тренда: подтверждает силу текущей тенденции.
  • Убывающий в направлении тренда: говорит о приближении перекупленности/перепроданности актива. Все, кто хотел много купить или продать, уже сделали это.  
  • Растущий на сигнале разворота: вероятность изменения направления движения цены высока. Сделки по тренду происходят по инерции, но многие начали фиксировать прибыль. 
  • Снижается при появлении паттерна разворота: вероятна локальная пауза, переход цен в коридор. 
  • Небольшой при отсутствии движения: интерес к активу низкий, скорее цена останется в коридоре. 
  • Высокий в коридоре: всплеск может быть вызван крупной продажей/покупкой, вероятность выхода из узкого диапазона цен возрастает. 

 

Отсутствие движения или коридор — это группа свечей (минимум три подряд) в рамках определенных ценовых границ. Простыми словами: цена фактически не меняется на протяжении нескольких периодов. Большой или малый объем — относительный показатель, оценивается на фоне средних текущих параметров. 

 

Значение сигналов разворота всегда выше, если они формируются вблизи уровней поддержки/сопротивления, в сочетании с графическими фигурами (двойная вершина/дно и т. п), либо перед выходом существенных новостей. По аналогии, значение свечных паттернов в трейдинге повышается при возобновлении движения после прохождения ценой важного уровня. Здесь подтверждается одна из аксиом технического анализа: пройденная поддержка становится новым сопротивлением и наоборот.

Добавить комментарий