Конвергенция и дивергенция в трейдинге относятся к понятиям, связанным с анализом графиков цен при торговле. Оперирование ими помогает трейдерам и инвесторам идентифицировать потенциальные точки входа, а также сигнализирует о возможных изменениях тренда. Однако для точного прогнозирования рыночных движений необходимо брать во внимание и другие факторы, а также использовать дополнительные инструменты анализа.
Что такое конвергенция и дивергенция
Это понятия, используемые в теханализе финансовых рынков для оценки соотношения между двумя или более индикаторами либо графиками. Они помогают биржевым игрокам выявлять сигналы о перемене тренда или сильных ценовых движениях:
- Когда говорят о конвергенции, имеют в виду сближение или параллельное движение. Если цена актива имеет выраженное направление, а параллельно ей идёт индикатор или другой график, либо они приближаются, это считается конвергенцией. Она подтверждает заданный тренд и указывает на его продолжение. Например, если цена актива растёт, а индикатор объёма также увеличивается или остаётся стабильным на высоком уровне, это является устойчивым сигналом на сильный восходящий тренд.
- Дивергенция происходит, когда цена актива и индикатор или другой график противоположны или отдаляются. К примеру, если цена последовательно движется вверх, а базовые инструменты теханализа показывают снижение, это считается дивергенцией. Она указывает на потенциальное изменение тренда или вероятную коррекцию цены. Например, если цена растёт, но в рабочей области становится заметно её снижение, это указывает на слабость текущего восходящего тренда и предупреждает о вероятной коррекции или развороте.
Эти факторы могут быть обнаружены с помощью инструментов теханализа. Они дают трейдерам более полную картину рыночных настроений, позволяют точнее спрогнозировать тренд, чтобы найти оптимальную точку входа, либо, наоборот, на время отказаться от торгов.
| Рейтинг брокеров | Обзор |
 | Обзор брокера |
 | Обзор брокера |
Чем они помогают трейдерам
Конвергенция и дивергенция предоставляют трейдерам графическое отображение силы и направления тренда, а также дают сигналы о возможных точках входа и выхода.
Вот некоторые из преимуществ их использования:
- Конвергенция может подтвердить силу и устойчивость текущего тренда. Получаемые сигналы помогают трейдерам убедиться в том, что тренд является надёжным, что помогает принять решение о заключении сделки.
- Дивергенция может предупреждать о вероятности изменения тренда или развороте. Трейдеры часто применяют их для выхода из рынка или принятия контртрендовых позиций. Оперирование дополнительными данными помогает зафиксировать минимальный убыток по сделке, досрочно завершив её, если при её открытии был получен в корне неверный прогноз движения цены.
- Конвергенция и дивергенция помогают трейдерам определить оптимальные точки, когда стоит входить или выходить с рынка. Когда эти эффекты сопровождаются другими подтверждающими сигналами, такими как пересечение графиков, формирование свечных моделей или уровни поддержки и сопротивления, это указывает на высокую вероятность успешной сделки и максимальное совпадение прогнозов с реальной рыночной ситуацией.
- Умелое использование этих эффектов может помочь отфильтровать ложные сигналы и улучшить качество принимаемых решений. Это особенно важно в условиях рынка с высокой волатильностью или боковым движением цен, когда ложные сигналы возникают часто. Трейдеры используют эти явления в сочетании с другими индикаторами и инструментами теханализа в своей стратегии, чтобы сделать прогнозирование ещё точнее даже в периоды флэта.
- Они помогают трейдерам определить периоды, когда рынок бывает перегружен или перепродан. Например, если цена выбранного актива всё увеличивается, но индикатор показывает снижение или движение вниз, это может указывать на возможность коррекции или временного замедления тренда. Трейдеры могут использовать эту информацию, чтобы принять решение о фиксации прибыли или установке стоп-лоссов для защиты от возможной коррекции.
- Конвергенция и дивергенция в трейдинге дают опытным игрокам дополнительные возможности для анализа рынка и принятия обоснованных решений. Когда трейдеры комбинируют эти сигналы с другими индикаторами теханализа, фундаментальным анализом и опытом торговли, они легко получают более полное представление о текущей ситуации на рынке.
Несмотря на преимущества использования, важно понимать, что они не являются исчерпывающими инструментами и не гарантируют 100% точность прогнозов, особенно без подтверждения другими инструментами теханализа. Трейдеры должны всегда учитывать прочие факторы, такие как фундаментальные сведения, свежие сводки по геополитике и общую рыночную ситуацию.
Учимся искать их графике
На ценовом графике конвергенция и дивергенция определяются с помощью сравнения двух или более индикаторов, либо графиков.
Вот некоторые общие способы их определения:
- Сравнение трендов. Можно сравнить направление движения цены актива с движением индикатора или графического отображения. Если оба движутся в одном направлении или приближаются, это признак конвергенции. Если же они расходятся, это указывает на дивергенцию.
- Пересечение линий. Их также можно определить по тому, как пересекаются линии на графике. Например, если ценовой график пересекает линию индикатора в том же направлении или приближается к ней, это главный признак конвергенции. Если же пересечение в противоположном направлении или он отдаляется от неё, то это дивергенция.
- Изменение уровней. Их можно также определить по изменению уровней на графике. Если цена актива и индикатор достигают новых минимальных и максимальных показателей в одно и то же время или приближаются к предыдущим пикам или дну, это говорит о конвергенции. Если же индикатор в этих условиях остаётся на своих предыдущих уровнях или не подтверждает движение цены, это признак дивергенции.
Важно отметить, что существует множество различных индикаторов и методов анализа, которые могут использоваться для определения конвергенции и дивергенции на графике. Одни из самых востребованных трейдерами индикаторов, которые широко используются для этой цели, следующие:
- MACD (Moving Average Convergence Divergence).
MACD — один из самых широко применяемых для решения разных аналитических задач индикаторов. Он состоит из двух скользящих средних и гистограммы, отображающей разницу между ними. Когда две линии скользящих средних сближаются или пересекаются, то перед вами конвергенции, а когда они отдаляются, то это дивергенция.
- RSI (Relative Strength Index).
RSI — это осцилляторный индикатор, который измеряет скорость и силу движения цены. Если RSI сопровождает ценовое движение и достигает новых высот или минимумов вместе с ней, это указывает на конвергенцию. Если RSI и цена различаются и образуют отклонение, это говорит о дивергенции.
- Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator).
Стохастик также является популярным индикатором, позволяющим с высокой точностью определять рыночные эффекты. Он измеряет положение текущей цены в диапазоне между минимумами и максимумами за определённый период. Когда кривые стохастика пересекаются или сближаются, это указывает на конвергенцию. Если же кривые отдаляются друг, это является характерным признаком дивергенции.
- Индикатор объёма (Volume Indicator).
Это сразу несколько инструментов. Например: On-Balance Volume (OBV) или Volume Weighted Average Price (VWAP), которые также могут помочь определить рыночные эффекты. Когда объём торговли сопровождает движение цены и подтверждает тренд, это указывает на конвергенцию. Если объём не подтверждает движение цены или отклоняется от неё, то с большей долей вероятности это дивергенция.
Трейдеры могут выбирать те индикаторы, которые соответствуют их стратегии и предпочтениям, и использовать их для определения конвергенции и дивергенции в трейдинге, либо даже использовать сразу несколько для фильтрации ложных сигналов.