Как пользоваться индикатором ADX для бинарных опционов

Average Directional Movement Index является стандартным аналитическим инструментом, входящим в состав анализаторов тренда во многих торговых платформах. Как и многие другие средства прогнозирования и анализирования, индикатор ADX для бинарных опционов способствует определению силы текущего тренда или его зарождения. Этот инструмент теханализа был разработан трейдером У. Уаэлдером.

Он заметил, что большую часть операционного времени цены активов находятся в состоянии флэта. Рассчитать точное возникновение тренда было проблематично. С этой целью и был придуман и введён в действие ADX. Он больше подходит для анализа движения цен при работе с опционными сделками, поскольку они на данном рынке заключаются и прогнозируются на малый период.

Описание инструмента

Первоначально может показаться, что графики 3 кривых индикатора переплетаются между собой хаотично. Благодаря этому многие трейдеры не относятся к нему серьёзно и не используют для прогноза. Также часть трейдеров считают, что стандартные аналитические средства являются малоэффективными. Итак, рассмотрим ADX более подробно. Он состоит из 3 линий:

+DM — для определения восходящих трендов, она может быть тонкой и синего цвета;
-DM — для определения нисходящих движений, она традиционно отображается тонкой и жёлтого цвета:
DMI линия сигнала — она красного цвета и толстая.

По сути, не важны цвета инструмента для аналитики — каждый выбирает их самостоятельно для удобства визуализации.

Настройка

Чтобы максимально увеличить качество сигналов, индикатор нужно настроить. Для этого необходимо открыть меню настроек и ввести следующие параметры:

Стандартный период 14 оставить прежним. Такая периодичность означает анализ цены за 2-недельный промежуток времени.
Выставить показатели коридора движения: 0 и 100. Это максимум и минимум для силы того или иного тренда, или её отсутствия.
Выставить показатели силы тренда. Это значения 20 и 40. Проход за уровень 40 покажет силу восходящего тренда, выход за значение 20 — нисходящего.
Все остальные настройки относятся к ширине и цвету линий. Их трейдер выставляет по желанию для лучшей визуализации.

Вот и всё, индикатор настроен и готов к работе. Далее, подробно рассмотрим, как интерпретировать его советы непосредственно во время торговых операций.

Получение сигналов

Советник прост в использовании и интерпретации подаваемых им сигналов. Так как большую часть своего времени рынок находится во флэте, линии –DM и +DM размещаются рядом друг с другом, постоянно переплетаясь. Подтверждает нахождение во флэте сигнальный уровень DMI — он также присутствует в середине окна индикатора.

Сигнал об увеличении волатильности на рынке подаётся, когда линия DMI устремляется к значению 40, либо 20. Это непосредственное указание на начало трендового изменения вверх либо вниз. Рассмотрим начало зарождения двух равнозначных трендов более подробно.

Южный тренд

Валютная пара, находясь во флэте, в какое-то время получает определённую волатильность в сторону покупок. Реакция советника ADX следующая: сигнальная DMI устремляется вверх к уровню 40 в окне индикатора и пробивает его снизу. При этом подтверждая сигнал пересечения линии: +DM пересекает снизу –DM и занимает положение над ней.

Северный тренд

Начало нисходящего тренда прямо пропорционально плоскости ADX. Сигнальная линия начинает движение в сторону значения 20 в подвальном окне и пробивает его. Это является подтверждением ранее произошедшего пересечения +DM кривой –DM сверху вниз.

Оба указанных варианта сигнализации разных по символике трендов, позволяют интерпретировать начало волатильности или смене направления цены.

Важно! Приведённые выше примеры советов от ADX по смене, либо началу тренда не подходят для работы с бинарными контрактами! Почему же так и для чего тогда вообще создавать об этом инструменте целую статью?

Разберёмся, почему же индикатор не совсем удачное решение:

Сигналы советника, приведённые выше, больше подходят для торговли на Форекс с более длительной позицией на удержание.
При торговле опционными контрактами экспирация очень короткая, и можно просто не получить прибыль по сделке, опираясь на эти оповещения.

Произойдёт это потому, что как и любой индикатор в платформе как на Форексе, так и на опционном рынке запаздывают в показаниях по отношению к изменению стоимости лота. Получив сигнал от ADX, можно увидеть, что цена на графике уже закончила импульсное движение и снова вошла в состояние накопления. Конечно, она начнёт вторую волну, но когда это произойдёт, неизвестно, а период открытой сделки по опциону закончится, и прибыль вряд ли удастся получить. Тогда как для заключённого контракта на Форекс есть много времени ожидания продолжения движения, для опционов его в принципе нет, и открытый контракт с вероятностью в 85% закроется убытком. Для получения прибыли, более точных сигналов и уменьшения риска при операциях с БО обязательно требуются торговые стратегии. О них и напишем далее.

ADX+MACD

Эта стратегия очень хорошо подходит для торговли бинарными опционами. Сигналы данного аналитического средства будут дополняться оповещениями от MACD-осциллятора. Рассмотрим их согласно скриншоту:

Сигнал на продажу поступил от инструмента ADX с небольшим запозданием, зелёная линия +DM была снизу пересечена красной кривой –DM. В свою очередь, сигнальная DMI начала двигаться вверх, сигнализируя о старте распродажи объёмов. Оповещение есть, но его недостаточно. Чтоб быть более уверенным в запуске двигающегося вниз тренда, обращаем внимание на осциллятор MACD. Одновременно гистограмма MACD-осциллятора пересекла нулевую точку сверху вниз, давая чёткий сигнал на смену приоритета для негативного тренда и роста волатильности для продажи. Что видно из этой ситуации по продажам: значения осциллятора MACD и ADX, дополняя один другого, визуально отражали настроение продавцов по всему периоду северного направления тренда. Всё это время можно было открываться на покупки по контрактам.
Далее ситуация развивалась со сменой приоритетов в сторону быков. Как видно на скриншоте, сначала сигнал на покупку был дан ADX: красная линия –DM была пробита снизу кривой +DM, при этом началось возвышение сигнальной синей DMI. Это хороший сигнал, но он говорил о начале волатильности, а не о смене тренда. Его показал немногим позже осциллятор MACD — его гистограмма сменила положение относительно нулевого уровня. Она пробила его снизу вверх.

Индикатор и осциллятор, дополняя друг друга, дают следующее понимание ситуации: ADX показывает смену настроения и повышение волатильности, MACD формирует устойчивый сигнал, свидетельствующий об изменении приоритета в тренде, и показывает всю его продолжительность.

Данную стратегию можно успешно применять на любом периоде экспирации.

ADX+EMA

В этой стратегии улучшим показания 2 скользящими средними. Период остаётся равен 14 дням. Значение периодичности первой выставлено на 5 дней, настроен красный цвет линии — она будет характеризовать собой цену закрытия. Вторая (с периодом в 6 дней) синим цветом, применяется для цен открытия. В этой стратегии ADX будет применён в качестве фильтра основного индикаторного сигнального средства. Итак, рассмотрим 2 варианта на покупку и продажу опционов по этой стратегии:

Для заключения контракта на покупку необходимо соблюдение следующих условий: красная кривая (для неё установлен период 5) пересекает синюю, периодичность которой 6, снизу вверх. При этом индикатор ADX для бинарных опционов должен быть в состоянии пересечения синей линии +D внизу вверх красной –D, а сигнальная голубая DMI должна размещаться на уровне 40 или выше его.
Для продажи опциона требуется соблюдение следующих правил: синяя линия с заданной периодичностью 6 пересекает сверху красную, для которой установлена периодичность 5. При этом советник отображает пересекающиеся между собой сверху –D и +D, а сигнальная кривая, выделенная голубым цветом, должна размещаться в зоне 20 или ниже неё.

Эта стратегия даёт точные сигналы по опционам на любых таймфреймах. При этом можно открывать серию сделок в одном направлении, на протяжении всего тренда, до получения оповещения о развороте.

ADX+Стохастик

В этой торговой системе индикатор также выступает в роли фильтра. Настройки его менять не нужно — период 14 остаётся прежним. Для стохастического осциллятора также остаются заводские настройки 5,3,3, но добавляется уровень 50 по центру окна осцилляторного инструмента. Итак, разберём 2 ситуации с различными по значению оповещениями:

Для совершения покупки опциона должны соблюдаться следующие правила: пунктирная красная линия осциллятора стохастик пересечена голубой плоскостью снизу вверх. При этом ADX находится в состоянии пересечения –D с кривой +D сверху, одновременно с этим сигнальная должна находиться в районе уровня 40 или выше его.
Для продаж очень важно учитывать и соблюдать ряд критичных нюансов: голубая кривая Стохастик должна быть пересечена выделенной пунктиром красной линией сверху. При этом сигнал дополняется идущим от верха пересечением +D и –D, в то время как сигнальная линия располагается в районе уровня 20 или ниже него.

Очень часто низкая волатильность в действующем тренде не даёт чёткой индикации на продолжение движения или на смену направления курса выбранного актива. Для этого в описываемую стратегию можно внести три скользящие средние с периодами 5, 15, 30. Эти средние увеличат силу сигналов на слабых рынках. Стратегия подходит для любых валютных пар, а также для торговли сырьём и акциями.

Дивергенция

Какие бы активы ни торговались на любых рынках и различных временных периодах, расхождение положения цены на графике и показателях индикатора имеют место и встречаются очень часто. Это называется дивергенция. ADX также часто попадает в такое положение цены на рынке. При торговле опционами лучше переждать такую ситуацию, так как не всегда понятно, когда она закончится и к чему приведёт.

Для рассматриваемого нами инструмента анализа свойственны следующие показания дивергенции:

В период замедления восходящего тренда или набора объёма сигнальная линия находится на уровне ниже 20. В такой ситуации можно было бы открыть сделку на продажу. Но так как время исполнения самой дивергенции не определяется точно, лучше воздержаться от открытия позиции.
В период замедления нисходящего тренда, либо формирования им объёма для дальнейшего движения цены вниз, сигнальная линия индикатора ADX находится на уровне 40, либо пробивает его. Такая ситуация даёт сигнал на краткосрочную сделку для покупки. Но увеличивает риски на фоне неизвестности о времени реакции на расхождение в показателях.

Рекомендуется не рисковать и воздержаться от торговли в такие моменты. Особенно начинающим трейдерам, ещё не умеющим чувствовать настроение рынка.

Плюсы и минусы инструмента

Рассматриваемый советник был придуман известным человеком и профессиональным практикующим трейдером. Его используют на протяжении многих лет и не зря вносят в стандартный набор торговых платформ. Это говорит о необходимости и эффективности его применения в техническом анализе рынка. При всех его противниках, на основе данного индикатора всё-таки создаются торговые стратегии. Это говорит о том, что у него есть сторонники, а значит, он помогает зарабатывать.

Плюсы:

Подходит для всех валютных опционных пар, всевозможных акций и сырьевых активов.
Очень хорошо показывает себя в качестве фильтра и как дополнительный сигнал подтверждения.

Минусы:

Не способен показать точные сигналы при резких движениях в разных направлениях.
Запаздывает в показаниях и при одиночном использовании не подходит для опционной торговли.
Для эффективного использования требуется спокойный рынок и опыт интерпретации советов.
Часто сигнальная кривая размещается в противоречивом состоянии в отдельном поле, отображающем значения индикаторного инструмента, а на маленьких временных периодах зачастую сигнализирует о дивергенции.

Вопреки всем своим недостаткам, ADX при правильном использовании показывает неплохую статистику по прибыльным сделкам. Необходимо правильно понять механику его работы. Он не показывает тренд или его силу, но и не определяет разворот или пробой сильных уровней. Его основная задача — показать ситуацию на рынке в определённый момент времени. Он покажет спокойный рынок, протекающей во флэте и начало зарождения активности вследствие повышения волатильности. На основе этих данных необходимо выстраивать план дальнейших действий и ожидания сигналов на вход в сделки.

Вывод

ADX можно и нужно использовать в торговле опционами, но только как фильтрующий помощник. В паре с ним требуется активно применять индикаторы и осцилляторы: EMA не менее 2 с разными периодами, стохастик со стандартными настройками, MACD обязателен. Советуем проработать все эти инструменты на демосчёте опционного брокера. Средств для аналитики в распоряжении мало и не каждый подходит для конкретного трейдера. И каждое требует неспешности и не располагает к агрессивной торговле. Поэтому необходимо проверить сигналы с разным периодом экспирации — и тогда индикатор ADX для бинарных опционов позволит вам добиться эффективной торговли с высоким процентом доходности и минимальными рисками.