Индикатор RSI для бинарных опционов

Средств для аналитики и прогнозирования рынка более чем достаточно. И одним из самых популярных и наиболее часто применяемых в опционных торгах решением стал индикатор RSI для бинарных опционов. Он пользуется популярностью среди биржевых инвесторов и разработчиков торговых систем. Простота его понимания и скорость вычисления данных — вот главные преимущества этого средства для анализа. Сегодняшний обзор посвящён детальному разбору этого инструмента, правилам интерпретации его значений и особенностям применения. Также будут представлены торговые стратегии на основе этого аналитического решения и подробно рассмотрены некоторые, наиболее сложные, ситуации.

Описание инструмента

Relative Strength Index или Индекс Относительной Силы — индикатор, измеряющий интенсивность тренда и состояние актива в целом. Сфера применения данного анализатора очень разнообразна. При помощи его можно определить:

1. Наличие тренда. Большую часть времени он движется вместе с рыночной тенденцией.
2. Наличие бокового движения. Он перемещается в области консолидации рынка в районе центра своего диапазона.
3. Уровни поддержки и сопротивления. Показывает чёткие развороты стоимости, заключённой в коридор.
4. Рыночную дивергенцию. В такие моменты индикация анализатора прямо противоположна показаниям ценового графика.
5. Состояние перекупленности и перепроданности рынка. Инструмент показывает их, находясь у краёв своих диапазонов.
6. Фильтр ложных сигналов, поступающих от второстепенных анализаторов.

Можно отметить огромное практическое значение и функциональность анализатора. Трейдерам предоставляется возможность при помощи одного только индикатора контролировать массу поведенческих особенностей рынка. Также он помогает выявить некоторые рыночные модели.

По своей сути Индекс относительной силы — это математический алгоритм, построенный при помощи скользящей средней. Он состоит из следующих составных частей и настроек:

• окно, в котором визуально отображается итоговый результат расчёта движения цены;
• одна линия, перемещаемая в окне от уровней перекупленности и перепроданности;
• четыре основных диапазона: 0, 30, 70 и 100. Они представляют собой своеобразные уровни, показывающие состояние рынка.

Его диапазоны расшифровываются следующим образом:

1. Значение 0 говорит о полной перекупленности рынка. Находясь в нём, инструмент начинает сигнализировать о развороте тренда. Точная точка, где произойдёт разворот, должна обязательно получить подтверждение от дополнительных аналитических средств.
2. Показатель 30 является сигналом к началу перекупленности. Заходя за точку в 30, актив теряет значительную часть своего объёма. Рынок может развернуться в обратном направлении или продолжить движение к нулевому диапазону, растрачивая остатки объёма. Это значение наиболее важно для открытия сделки.
3. Показатель 70 схожий с уровнем 30, но он прямо пропорциональной направленности. Сигнализирует о начале перепроданности актива.
4. Значение 100 соответствует крайней стадии перепроданности. Актив в этой зоне совсем теряет объём, а цена готовится к развороту. Эту точку нужно подтверждать показаниями дополнительных инструментов.

Применять индикатор лучше со стандартными настройками. Единственное, что можно попробовать настроить под себя — это временной период для расчётов. Стандартно он даётся на 14 баров или свечей. Превышать 20-свечной временной отрезок не стоит. Так как прогноз в таком случае зачастую будет ошибочным, поскольку правильно рассчитать момент не удастся. Продолжительность периода влияет на следующие показатели:

1. Установив период в 20 расчётных свечей, трейдер получает более чёткую картину ценовой ситуации. В случае выбора часового таймфрейма расчёт будет вестись по 20 часам. Инвестор сможет найти точную информацию о движении цены и её состоянии, но число сигналов будет небольшим. Применять 20 свечей для прогнозирования на недельном графике не удастся. Рассчитываемый прогноз будет неверным, количество ложных сигналов сильно увеличится.
2. Установив интервал расчёта ниже 14 свечей, трейдер станет получать большее количество сигналов для входа. Но их качество окажется сильно снижено из-за малого расчётного периода.

Выбор таймфрейма и периода в настройках индикатора играют немаловажную роль в качестве получаемых сигналов.

Особенности торговли

Торговать опционами при помощи индикатора довольно просто. Но стоит помнить о том, что его следует применять в системе с несколькими инструментами. Даже если трейдер использует только его, наличие на графике фигур графического анализа и линий поддержек и сопротивлений обязательно.

Покупка опциона осуществляется только в момент касания или пробоя линии сопротивления с последующим возвратом под неё. В этот момент кривая должна развернуться из диапазона 70–100 в обратном направлении. Самым лучшим сигналом для покупки является выход RSI из зоны 70 в направлении центра окна.

Продажа опциона возможна при касании линии поддержки. Это первый сигнал на покупку. Но его следует подтвердить выходом кривой анализатора за зону 30 в направлении центра окна.

При использовании в торговле графического анализа стоит отмечать образование ценовых и свечных фигур. Их формирование может служить дополнительными сигналами для заключения сделок.

Периоды и сроки

Разворот тренда является очень опасной ситуацией. Опасна она по причине частых всплесков в обратном направлении. Учитывая это, необходимо чётко соблюдать правила выбора таймфрейма и периода экспирации.

Для тех, кто не освоил все нюансы поведения рынка, лучшим выбором станет таймфрейм от 4 часов до 1 дня. Эти временные периоды дают более чёткую картину рынка, научат видеть скрытые нюансы, выявлять разворотные фигуры и свечные паттерны.

Лучшим временем экспирации для таких больших временных диапазонов считается 10–20 минут. Также одним из правил является открытие сделки в начале образования новой свечи.

Торговые ситуации и RSI

При некоторых торговых моментах инструмент ведёт себя абсолютно по-разному. Эти нюансы необходимо знать и правильно на них реагировать.

Поддержка и сопротивление

Подход цены к этим уровням — всегда очень напряжённый процесс для любого актива. Трейдеры борются за положение цены и управление её дальнейшим движением. При подходе к значимым уровням могут возникнуть нижеследующие явления:

1. Недобор. Цена развернётся назад, не коснувшись линии уровня. В таком случае торговля на основании индикатора RSI для бинарных опционов ведётся при выходе цены за границы диапазона 30 или 70 в сторону центра.
2. Пробой. Очень частая ситуация при развороте тренда. В этом случае не стоит открывать сделку в сторону пробоя. В 95% случаев цена вернётся в канал и продолжит разворот. В таких моментах сигнал к торговле должен быть на уровне, близком к 30 или 70.
3. Продолжение тренда с высокой волатильностью. В такие моменты Relative Strength Index находится в зоне перекупленности или перепроданности и двигается как прямая линия. Как найти при таких обстоятельствах точку для входа, многие трейдеры просто не знают. В этом случае лучше переждать. Такие тренды очень опасны. Часто они продолжаются очень долго, а заканчиваются сильным всплеском в обратном направлении. Это происходит следующим образом. Актив сильно перекуплен, значение анализатора находится в зоне 0 и двигается в этой зоне в виде прямой горизонтальной линии. Тренд продолжает своё движение вверх. На дальнейшее продвижение рыночной цены влияет крупное вливание объёма или очень важная новость. Трейдеры просто не в состоянии развернуть рынок. В такой момент необходимо либо следовать за ценой, либо ждать чётких условий разворота и торговать от зон 30 или 70.
4. Разворот цены в районе центральной линии индикатора. Эта ситуация возникает при образовании бокового накопления при действующем тренде. Стоит дождаться захода цены в ближайший уровень и торговать от него.

Все эти ситуации требуют наибольшей собранности при принятии решений. В такие моменты очень помогает умение правильно строить графические модели. Образование треугольников, вымпелов или свечных паттернов станет дополнительным визуальным сигналом.

Дивергенция/конвергенция и RSI

Дивергенция (рост рынка) или конвергенции (его падение) сама по себе выступает в качестве неплохой стратегии. Она очень эффективна и положительно отрабатывается в 97% случаев. Но это рыночное состояние порой весьма тяжело выявить неопытным новичкам. Для безошибочного определения таких моделей нужно:

1. Установить на график индикатор и внимательно присматриваться к нему в моменты входа в диапазоны перекупленности или перепроданности.
2. Вести тщательный графический анализ. Следует проводить линии через его самые важные точки, сопоставляя их с максимумами и минимумами на графике цены.

Подробный анализ поможет выявлять наибольшее количество дивергенций и торговать от них. Образуются рассматриваемые рыночные модели следующим образом:

1. На ценовом графике стоимость актива дошла до определённого минимального уровня. В этот момент сигнальная линия вошла в перепроданность. Цена после отскока стала уходить в коррекционное движение. После следующего движения вниз и пробоя предыдущего уровня она закрепляется ниже, но индекс относительной силы не входит в область перекупленности. В конкретной ситуации дивергенция образовалась из-за большой скорости коррекции. Индикатор рассчитал это движение как продолжительное.
2. Конвергенция образуется обратным способом. Единственным отличием является её формирование на росте цены.

Торговать подобные модели очень просто — сложнее их выявлять. Для торговли лучше выбирать таймфрейм от 30 минут и до 1 часа. Время экспирации — от 10 до 20 минут. Во время ожидания сигнала стоит учитывать, что цена будет разворачиваться либо от диапазонов в 30–70 (в зависимости от текущего тренда), либо немного выше их. В любом случае точность разворота могут подтвердить 1–3 свечи, образованные в его направлении.

Стратегии

Торговые алгоритмы для работы с опционными контрактами с применением RSI чаще всего включают в себя множество дополнительных индикаторов. Мы опишем две наиболее востребованных стратегии, отличающиеся минимумом инструментов, большим процентом успешных сделок и минимальным риском.

Полосы Боллинджера и RSI

Нюансом этой стратегии является местоположение индикатора Bollinger Bands. Вместо установки на график, его необходимо вставить в окно RSI. Это можно сделать в настройках. Открыв окно настроек в графе «применить», указываем путь к инструменту.

Полосы Боллинджера устанавливаются в окно RSI, для более чёткого понимания ситуации и отсеивания рыночного шума. Торговля осуществляется следующим образом:

• Покупка опциона становится возможна после выхода RSI за границы нижней линии Bollinger Bands;
• Продажа возможна, если RSI выходит за верхнюю границу Bollinger Bands.

Всё достаточно просто, но есть определённые правила, которыми следует руководствоваться при принятии решения:

1. Выход RSI за границы Bollinger Bands считается сигналом только в случае нахождения в зонах перекупленности или перепроданности.
2. На начальных уровнях изучения стратегии обязательно наличие линий поддержки и сопротивления.
3. Торговый таймфрейм устанавливается в пределах от 15 минут до 1 часа.
4. Период экспирации — от 5 до 15 минут.

Стратегия высокодоходная, с низким пределом риска. Только после набора достаточного опыта можно торговать любые выходы в точках RSI и Bollinger Bands.

3 Relative Strength Index

Эта стратегическая система простая в своём применении. В окно графика устанавливаются 3 RSI периодичностью 5, 14 и 21. Тройной набор одного и того же анализатора с разными периодами требуется для сглаживания рыночного шума и точного определения начала разворота. Необходим 5-минутный таймфрейм. Время экспирации выбирается от 5–7 свечей. Правила входа следующие:

1. Покупка осуществляется при одновременном появлении всех трёх линий в областях перепроданности. Для высокоточного определения подобной закономерности потребуется чёткий тренд. Торговля во время флэта не рекомендуется из-за сильного рыночного шума.
2. Продажа опциона становится актуальной в случае одновременного нахождения трёх кривых в перекупленности.

Всё достаточно просто. Стратегия идеально подходит во время затяжного тренда при средней волатильности. В такие моменты высокий период RSI часто надолго зависает в горизонтальном положении в районе нулевой или зоны 100 своего окна. Это сильно затрудняет определение точной точки для входа. Индикаторы с меньшими периодами сглаживают эту ситуацию и помогают правильно оценить ситуацию.

Для наиболее прибыльной торговли по этой стратегии требуется входить в сделку после образования 3–5 новых свечей. Сделка открывается во время образования свечи.

Торговля при высоких скачках

Рынок часто приобретает высокую волатильность в моменты серьёзных воздействий на него. Выходящие новости или большие денежные вливания заставляют цену набирать скорость. Но не все участники торгов согласны на это. В результате противодействия начинаются ценовые скачки. Торговать на этих скачках поможет RSI. В настройках индикатора нужно изменить периоды на 95 и 5. Такие широкие значения помогут отфильтровать лишние колебания. Сделка на покупку открывается только после достижения уровня 95. Сделка на продажу — после уровня 5. Всё предельно просто. Эти уровни определят только скачки с большим объёмом.

Работать необходимо на графике с таймфреймом от 1 минуты до 10. Время экспирации равно 3–15 свечам. Торговать этой стратегией можно не только в тренде, но и во флэте.

Рассмотренный сегодня аналитический инструмент является эффективным и надёжным решением для использования при среднем или быстром тренде. Но его можно использовать во флэтовом движении. Для этого нужно использовать линии канала. Торговать, основываясь только на показания этого индикатора, не рекомендуется. Нужно выбрать несколько инструментов для подтверждения полученных сигналов. И не стоит забывать, что RSI основан на математическом вычислении. Это значит, что применяемым им алгоритм является запаздывающим и может показывать рыночный шум. Но все эти недостатки заметны только начинающим трейдерам.

Мы рекомендуем тщательное изучение анализатора и нюансов торговли с ним вместе с изучением графических моделей. В итоге трейдер получит несколько инструментов и сможет на основании их создать рабочую и эффективную стратегию. Также мы рекомендуем часто применять индикатор RSI для бинарных опционов как инструмент поиска дивергенции. Научившись находить их на графике, вы получите дополнительную стратегию с высокой вероятностью отработки сигнала и положительным исходом.